MetaTrader 5 build 3620: улучшения веб-терминала, поддержка ONNX и ускоренное умножение матриц в MQL5

Что нового в MetaTrader 5?

10 марта 2023

Terminal

  1. Исправлена ошибка при подсчете итоговой прибыли в торговом отчете.
  2. Обновлены фундаментальные данные по торговым инструментам, доступные через Обзор рынка.
  3. Исправлен запуск торговой платформы под Wine 7.0.1 при работе в Linux-системах.
  4. Исправлено добавление символов в Обзор рынка через строку поиска. Символ, найденный по описанию, было невозможно добавить в список кликом мыши на его строке.

MQL5

  1. Добавлена поддержка работы с моделями ONNX (Open Neural Network Exchange).

    ONNX — открытая библиотека для построения нейронных сетей глубокого обучения. Этот формат поддерживается множеством платформ, включая Chainer, Caffee2 и PyTorch. Создав ONNX модель при помощи специализированных инструментов, вы можете интегрировать ее в свою MQL5-программу и использовать для принятия торговых решений.

    Описание всех поддерживаемых функций доступно в документации. Пример работы с тестовой моделью доступен в публичных проектах в MetaEditor. Найдите проект ONNX.Price.Prediction в разделе "Инструменты \ Публичные проекты", а затем нажмите "Присоединиться" в контекстном меню. Проект загрузится на компьютер и появится в Навигаторе:


    Пример работы с ONNX моделю в публичных проектах


    Скомпилируйте проект и запустите его на EURUSD H1, чтобы посмотреть результат.

    Помимо готовой модели и MQL5-кода для ее запуска, в проекте также доступен Python скрипт PricePredictionTraining.py. Он показывает, как самостоятельно создать модель ONNX. Для работы скрипта установите на свой компьютер Python, а также необходимые модули из командной строки:

    python.exe -m pip install --upgrade pip
    python -m pip install --upgrade tensorflow
    python -m pip install --upgrade pandas
    python -m pip install --upgrade scikit-learn
    python -m pip install --upgrade matplotlib
    python -m pip install --upgrade tqdm
    python -m pip install --upgrade metatrader5
    python -m pip install --upgrade onnx==1.12
    python -m pip install --upgrade tf2onnx
    Подробные инструкции по работе с ONNX доступны в документации.

  2. Добавлена поддержка нового алгоритма умножения матриц General Matrix Multiplication (GeMM). Он позволяет значительно ускорить вычисления на большинстве процессоров за счет распараллеливания задач и более правильного использования кэшей L1/L2/L3. Скорость вычисления при этом сравнима с такими известными пакетами, как Math Kernel Library (MKL) и OpenBLAS. В ближайшее время мы опубликуем подробные сравнительные тесты.

    Новый алгоритм на данный момент поддерживается в методе matrix::GeMM. Если ваш процессор поддерживает инструкции AVX и FMA (большинство процессоров, выпущенных после 2013 года), алгоритм будет задействован автоматически.

  3.  Добавлена поддержка передачи матриц и векторов в DLL. Теперь вы можете импортировать функции, использующие этот тип данных, из внешних библиотек.

    Матрицы и векторы передаются в DLL в виде указателя на буфер. Например, для передачи матрицы типа float, соответствующий параметр экспортируемой из DLL-функции должен принимать указатель на буфер с типом float. Пример:

    MQL5
    #import "mmlib.dll"
bool sgemm(uint flags,matrix<float> &C,const matrix<float> &A,const matrix<float> &B,ulong M,ulong N,ulong K,float alpha,float beta);
#import
    C++
    extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags,float *C,const float *A,const float *B,UINT64 M,UINT64 N,UINT64 K,float alpha,float beta)
    Для правильной обработки матриц и векторов, кроме их буферов, следует передавать их размеры.

  4. Добавлена новая функция CopySeries для копирования синхронизированных таймсерий из MqlRates в отдельные массивы.

    Функция CopySeries позволяет за один раз получать только нужные таймсерии в разные указанные массивы, при этом они все синхронизированы между собой. Это означает, что все значения в полученных массивах по конкретному индексу N будут принадлежать одному и тому же бару на указанной паре символ/таймфрейм. В этом случае не требуется заботиться о том, чтобы все полученные таймсерии были синхронизированы по времени открытия бара.

    В отличие от CopyRates, которая возвращает полный набор таймсерий в виде массива MQLRates, функция CopySeries позволяет программисту получать только нужные таймсерии на основе комбинации флагов, указывающих тип запрашиваемых таймсерий. При этом порядок массивов, передаваемых в функцию, должен соответствовать порядку полей в структуре MqlRates: 

    struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
   double   open;         // цена открытия
   double   high;         // наивысшая цена за период
   double   low;          // наименьшая цена за период
   double   close;        // цена закрытия
   long     tick_volume;  // тиковый объем
   int      spread;       // спред
   long     real_volume;  // биржевой объем
  }

    Таким образом, если необходимо получить значения таймсерий time, close и real_volume для последних 100 баров текущего символа/таймфрейма, вызов должен быть следующим: 

    datetime  time[];
double    close[];
long      volume[];
CopySeries(NULL,0,0,100,COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_CLOSE|COPY_RATES_VOLUME_REAL,time,close,volume);

    При этом важен порядок массивов "time, close, volume" — он должен соответствовать порядку полей в структуре MqlRates. А вот порядок значений в маске rates_mask значения не имеет, маска могла быть такой :

    COPY_RATES_VOLUME_REAL|COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_CLOSE

    Пример

    //--- input parameters
input datetime InpDateFrom=D'2022.01.01 00:00:00';
input datetime InpDateTo  =D'2023.01.01 00:00:00';
input uint     InpCount   =20;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- массивы для получения таймсерий из ценовой структуры Rates
   double   open[];
   double   close[];
   float    closef[];
   datetime time1[], time2[];
//---запросим цены закрытия в массив типа double
   ResetLastError();
   int res1=CopySeries(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, InpCount,
                       COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_CLOSE, time1, close);
   PrintFormat("1. CopySeries  returns %d values. Error code=%d", res1, GetLastError());
   ArrayPrint(close);
   

//--- теперь запросим еще цены открытия, а цены закрытия в массив типа float
   ResetLastError();
   int res2=CopySeries(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, InpCount,
                       COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_CLOSE|COPY_RATES_OPEN, time2, open, closef);
   PrintFormat("2. CopySeries  returns %d values. Error code=%d", res2, GetLastError());
   ArrayPrint(closef);
//--- сравним полученные данные
   if((res1==res2) && (time1[0]==time2[0]))
     {
      Print("  | Time             |    Open      | Close double | Close float |");
      for(int i=0; i<10; i++)
        {
         PrintFormat("%d | %s |   %.5f    |   %.5f    |   %.5f   |",
                     i, TimeToString(time1[i]), open[i], close[i], closef[i]);
        }
     }
/*  Результат
        1. CopySeries  returns 0 values. Error code=0
        [ 0] 1.06722 1.06733 1.06653 1.06520 1.06573 1.06649 1.06694 1.06675 1.06684 1.06604
        [10] 1.06514 1.06557 1.06456 1.06481 1.06414 1.06394 1.06364 1.06386 1.06239 1.06247
        2. CopySeries  returns 0 values. Error code=0
        [ 0] 1.06722 1.06733 1.06653 1.06520 1.06573 1.06649 1.06694 1.06675 1.06684 1.06604
        [10] 1.06514 1.06557 1.06456 1.06481 1.06414 1.06394 1.06364 1.06386 1.06239 1.06247
          | Time             |    Open      | Close double | Close float |
        0 | 2023.03.01 17:00 |   1.06660    |   1.06722    |   1.06722   |
        1 | 2023.03.01 18:00 |   1.06722    |   1.06733    |   1.06733   |
        2 | 2023.03.01 19:00 |   1.06734    |   1.06653    |   1.06653   |
        3 | 2023.03.01 20:00 |   1.06654    |   1.06520    |   1.06520   |
        4 | 2023.03.01 21:00 |   1.06520    |   1.06573    |   1.06573   |
        5 | 2023.03.01 22:00 |   1.06572    |   1.06649    |   1.06649   |
        6 | 2023.03.01 23:00 |   1.06649    |   1.06694    |   1.06694   |
        7 | 2023.03.02 00:00 |   1.06683    |   1.06675    |   1.06675   |
        8 | 2023.03.02 01:00 |   1.06675    |   1.06684    |   1.06684   |
        9 | 2023.03.02 02:00 |   1.06687    |   1.06604    |   1.06604   |
*/
  }
  5. Исправлена ошибка, в редких случаях приводившая к получению некорректного тикета ордера после отправки запроса функцией OrderSend. Ошибка могла возникать при параллельной торговле на одном счете через разные платформы.
  6. Исправлена ошибка импорта EX5-библиотек. Она возникала, если имя импортируемой библиотеки совпадало с именем файла, в который она импортируется.

MetaEditor

  1.  Добавлена рассылка Push-уведомлений участникам групповых проектов. Теперь каждый участник всегда будет в курсе любых изменений в файлах или настройках проекта. Для получения уведомлений укажите свой MetaQuotes ID в разделе "Настройки \ Безопасность" вашего профиля MQL5.community.


    Push-уведомления об изменениях в проекте


  2. Обновлены иконки файлов в Навигаторе. Новые более простые метафоры облегчат восприятие информации.

Tester

  1. Исправлена ошибка, приводившая к обрезанию входного строкового параметра, если в нем присутствовал символ "|".

MetaTrader 5 Web Terminal build 3620

  1. Добавлено несколько готовых цветовых схем для интерфейса. Они влияют на отображение баров и линий на графике, цен в Обзоре рынка и финансовых показателей счета. Наши дизайнеры подобрали комфортные сочетания цветов с учетом пожеланий трейдеров.


    Новые цветовые схемы для веб-терминала


  2. Переработано окно спецификации торгового инструмента. Все данные перекомпонованы в компактные логические блоки для более удобного просмотра.


    Обновленное окно спецификации торгового инструмента


  3. Исправлено открытие реальных счетов через веб-терминал. В некоторых случаях после заполнения регистрационной формы сервер мог возвращать ошибку.
  4. Исправлена ошибка в торговом диалоге. Если пользователь открывал диалог модификации позиции, а затем закрывал позицию кнопкой "X" в окне инструментов, содержимое диалога не сбрасывалось. Теперь в этом случае диалог будет автоматически возвращаться в режим выставления нового ордера.
  5. Исправлено отображение поля Server в диалоге управления счетами.
  6. Исправлено отображение текущего таймфрейма на панели инструментов.
  7. Исправлено отображение объема в количестве единиц базового актива в торговом диалоге.
  8. Исправлена модификация уровней "Стоп Лосс" и "Тейк Профит". В некоторых случаях модификация одного значения могла приводить к сбросу второго.
  9. Исправлено отображение предупреждения о рисках инвестора.
Посмотрите предыдущие новости, пожалуйста:
MetaQuotes разрабатывает программное обеспечение и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг
Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd